97
JAARVERSLAG 2014
21 Risicobeheer
(vervolg)
21.3 Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico wordt gedefinieerd als het risico dat de Groep ofwel niet voldoende financiële middelen beschikbaar heeft om aan al haar verplichtingen te voldoen en
verplichtingen als ze verschuldigd zijn, of kunnen er alleen tegen buitensporige kosten toegang toe krijgen.
Liquiditeitsbeheer is daarom voornamelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat aan de financieringsbehoeften kan worden voldaan, inclusief de vervanging van
bestaande fondsen als deze vervallen of worden ingetrokken, of om te voldoen aan de vraag van klanten naar aanvullende leningen. Liquiditeitsbeheer
is erop gericht om ervoor te zorgen dat de Groep voldoende financiële middelen heeft om aan al haar verplichtingen te voldoen.
Er worden drie primaire geldbronnen gebruikt om liquiditeit te verschaffen - retaildeposito's, wholesaledeposito's en de kapitaalmarkt. Een aanzienlijk
Een deel van de Groep wordt gefinancierd met 'kerndeposito's. De Groep onderhoudt een kernbasis van retail- en wholesalefondsen, waarop een beroep kan worden gedaan.
om te voldoen aan de voortdurende liquiditeitsbehoeften. De kapitaalmarkten worden indien nodig benaderd voor middellange- tot langetermijnfondsen, waardoor diverse
financieringsbronnen voor de Groep. Er zijn ook faciliteiten opgezet met correspondentbanken, die extra liquiditeit kunnen verschaffen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
vraag.
Het Asset/Liability Committee (ALCO) stelt doelstellingen vast voor dagelijkse zwevende middelen, toegestane liquide activa en diversificatie van financiering in lijn met het systeem.
liquiditeitstrends. Hoewel de belangrijkste activa voor het liquiditeitsbeheer op korte termijn schatkistpapier zijn, heeft de Groep ook aanzienlijke
beleggingen in andere staatsobligaties, die kunnen worden gebruikt voor liquiditeitssteun. De Groep maakt voortdurend een afweging tussen de behoefte aan korte- en kortetermijnliquiditeit.
termijnbeleggingen, die een lager rendement hebben, met de behoefte aan hogere vermogensrendementen.
21.3.1 Analyse van financiële verplichtingen naar resterende contractuele looptijden
De volgende tabel geeft een overzicht van het looptijdprofiel van de financiële verplichtingen van de Groep per 30 september, op basis van contractuele verplichtingen
niet-verdisconteerde aflossingsverplichtingen, over de resterende looptijd van die verplichtingen. Deze saldi omvatten de te betalen rente over de
resterende levensduur van de verplichtingen en zal daarom groter zijn dan de boekwaarde in het geconsolideerd overzicht van financiële activa en verplichtingen.
positie. Zie Toelichting 25 voor een looptijdanalyse van activa en passiva.
Financiële verplichtingen - op de balans
Op aanvraag
Tot
1 tot 5
Meer dan 5
Totaal
een jaar
jaren
jaren
2014
Huidig, spaargeld van klanten
en depositorekeningen
36,713,903
7,132,634
12,362
-
43,858,899
Andere fondsenwerving
instrumenten
-
3,046,126
244,073
147,212
3,437,411
Uitgegeven schuldbewijzen
-
109,821
1,252,750
55,010
1,417,581
Schulden aan banken
22,190
47,767
-
-
69,957
Overige verplichtingen
447,570
28,888
2,171
-
478,629
Totaal niet verdisconteerd
financiële verplichtingen
37,183,663
10,365,236
1,511,356
202,222
49,262,477
Op aanvraag
Tot
1 tot 5
Meer dan 5
Totaal
een jaar
jaren
jaren
